2つのEAを同時稼働！
『Gemini System（ジェミニ システム）』は、2つのEAを同時稼働するポートフォリオ型のFX自動売買システム(EA)です。
トレンドフォロー（順張り）をメインロジックとするEA「Gemini Type T（ジェミニ タイプ Ｔ）」、カウンター（逆張り）をメインロジックとするEA「Gemini Type C（ジェミニ タイプ Ｃ）」 の2つのEAで構成されています。
Gemini Type T（ジェミニ タイプ Ｔ）
・トレンドフォロー（順張り）をメインロジックとするEA
・最大保有ポジション：2
・時間軸：デイスイングトレード(30分足使用)
※個別データはコチラ
Gemini Type C（ジェミニ タイプ Ｃ）
・カウンター（逆張り）をメインロジックとするEA
・最大保有ポジション：2
・時間軸：デイスイングトレード(30分足使用)
※個別データはコチラ
各EAは同時稼働、すなわちポートフォリオ運用を前提として構築されていますので、それぞれのEAが苦手とする場面を相互に補完し合う理想的な形となるよう、あらかじめ計算された設計となっています。
ポートフォリオとしての機能をデータから裏付け
では、この2つのEAを同時稼働させた「Gemini System」がポートフォリオとして機能しているのかをデータより検証してみましょう。
着目するデータは「最大ドローダウン（Maximal drawdown）」の数値です。
EA「Gemini Type T」の最大ドローダウンは「77,470円」です。一方、EA「Gemini Type C」の最大ドローダウンは「86,931円」です。
そして、この2つのEAを同時稼働させた「Gemini System」の最大ドローダウンは「65,982円」となっています。
これらのデータよりEA「Gemini Type T」、EA「Gemini Type C」をそれぞれ個別で稼働させた場合よりも、「Gemini System」として同時稼働させた場合の方が最大ドローダウンの数値が軽減することが分かります。
もちろん利益の期待値は単純に2つのEAの和となりますので、「Gemini System」は最大ドローダウンの数値を軽減させつつ、期待値のみが大きくなっていることになります。
よってこの2つのEAを同時稼働させた「Gemini System」は十分にポートフォリオとして機能していると言えるかと思います。
可変式トレイルストップを実装
Gemini Systemの各EAの特長の1つに、「可変式 トレイルストップ」を実装していることが挙げられます。
トレイルストップはデイ・スイングトレードの時間軸において、利益を伸ばすのに非常に有効ですが、含み益に応じて「一定」の間隔でストップロスの位置を変更していく従来のトレイルストップでは、利益の取りこぼしが多いのも事実です。
そこで、その問題点を解決すべく発案されたものが「可変式 トレイルストップ」 となります。
「可変式 トレイルストップ」では、「一定」の間隔ではなく、含み益に応じて現在レートとストップロスの間隔を「段階的に狭める」ことにより、利益の取りこぼしを最小限に抑え、利益の最大化を図ります。
「Gemini System」データ
※スタート資金1,000,000円 0.1ロット（1万通貨）固定で検証実施
| 期間 | 2010年1月〜2019年10月 |
|---|---|
| 損益(円) | ＋2,974,905 |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.90 |
| 売買回数 | 1575 |
| 勝率 | 76.44% |
最後に
過去の為替データにおいて「均一な右肩上がりの資産曲線」を描いていることが上記よりお分かりいただけるかと思います。
もちろんバックテスト期間中には様々な相場状況が存在していますが、「均一な右肩上がりの資産曲線」はどの期間においてもロジックが機能し、トータルで利益を上げていることを意味しています。
また、同時に様々な相場状況で機能してきたロジックは、将来においても十分に機能する確率が高いことを意味します。
2つのEAを同時稼働させるポートフォリオ型システム
クローズアクションに「可変式 トレイルストップ」 を実装しているのも大きな特長の1つです。
